แนวโน้มตลาด ซื้อขาย ด้วย vxx และ ที่สิบสี่

แนวโน้มตลาดซื้อขายด้วย VXX และที่สิบสี่ คุณลนลานเหมือนหนูหรือทะยานเหมือนนกอินทรีอยู่แล้ว? หยุดเลียนแบบฝูงชนและลองวิธีการใหม่ ๆ ในการทำสิ่ง - มิลล์ออกมาดัง ๆ สิ่งที่กระตุ้นให้ฉันไปวิเคราะห์ที่ระบุไว้ด้านล่างได้อ่านยังอีกชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ชั่ว ETFs ผันผวนได้กลายเป็น VXX ที่สิบสี่ UVXY TVIX และได้รับการกวาดสวยมากกว่าถ่านหิน; ในด้านที่ไม่รุนแรงโดยรายละเอียดของพวกเขาเป็นวิธีที่ไม่มีประสิทธิภาพในการซื้อขายผันผวนไปมากร้ายกาจมากขึ้นของการเรียกทั้งภาคเดิมพันหน่อ เมื่อใดก็ตามที่แสดงความเห็นได้รับในการต่อเนื่องของการไม่ชอบการซื้อขายสำหรับยานพาหนะเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่ยืนออก; พวกเขาถูกรังเกียจในระดับสากลเป็นผู้รับมอบฉันทะที่มีประสิทธิภาพสำหรับการซื้อขาย ups และดาวน์ของดัชนีตลาด ทึบของฉันสำหรับฝูงชนที่มีฉันคิดว่าตรงข้ามแน่นอนเป็นความจริงที่ VXX จะดีกว่าที่ดัชนีการซื้อขายกว่าดัชนีของตัวเอง เสียงเหมือนสมมติฐานเพื่อฉัน กำลังมองหาที่ 12 เดือนที่ผ่านมาของชิงช้าตลาดวัดจากแนวโน้มเชิงเส้นอย่างง่ายช่องถดถอยผมพบว่าหกแนวโน้มระยะกลางสามขึ้นและสามลง เมื่อแนวโน้ม SPX สูงผมวัดกำไรร้อยละเมื่อเทียบกับที่สิบสี่ของกองทุนผกผันสำหรับ VXX เมื่อได้รับการ SPX แนวโน้มต่ำก​​ว่าที่ผมวัดสูญเสียร้อยละเมื่อเทียบกับร้อยละของกำไร VXX ในคำอื่น ๆ ผมยาวที่สิบสี่สำหรับ uptrends การตลาดและยาว VXX สำหรับ downtrends ตลาด ด้านล่างของฉันมีการค้นพบตามที่กำหนดไว้ในชุดของภาพแบบ dual-แผนภูมิ ที่ด้านซ้ายของภาพแต่ละภาพเป็นแผนภูมิ SPX เป็นแนวโน้มเชิงเส้นของช่องถดถอยสำหรับหนึ่งในหกชิงช้ากลางของตนและกำไรสุทธิหรือขาดทุนสำหรับการย้าย ฉันใช้ราคาปิดบนแถบแรกของแนวโน้มที่ระบุและแถบสุดท้ายของแนวโน้มสำหรับการคำนวณทั้งหมด อยู่ทางด้านขวาของภาพแต่ละภาพเป็นกราฟของทั้งสี่หรือ VXX ผมใช้ที่สิบสี่ถ้าย้าย SPX สอดคล้องกันขึ้นและฉันใช้ VXX เมื่อสอดคล้อง SPX ลง อีกครั้งที่สิบสี่ / ราคา VXX จากราคาปิดของจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดบาร์ของช่องแนวโน้มถด​​ถอยเชิงเส้น (คลิกเพื่อดูภาพขยาย) (คลิกเพื่อดูภาพขยาย) (คลิกเพื่อดูภาพขยาย) (คลิกเพื่อดูภาพขยาย) นี่เป็นบทสรุปของผลการหกระบุแนวโน้มดังกล่าวข้างต้นคือ: ขาลง 7 กรกฎาคม 2011 - 4 ตุลาคม 2011: SPX = -17%; VXX + = 163% ขาขึ้น 4 ตุลาคม 2011 - 27 ตุลาคม 2011: S PX + = 14%; สิบสี่ = + 35% ขาลง 27 ตุลาคม 2011 - 28 พฤศจิกายน 2011: SPX = -10%; VXX = + 27% ขาขึ้น: 28 พฤศจิกายน 2011 - 2 เมษายน 2012: SPX = + 19%; สิบสี่ + = 140% ขาลง: 2 เมษายน 2012 - 4 มิถุนายน 2012: SPX = -10%; VXX = + 30% ขาขึ้น: 4 มิถุนายน 2012 - 31 สิงหาคม 2012: SPX = + 10%; สิบสี่ = + 75% สรุป เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนที่ผ่านมาโดยใช้เพื่อการค้าที่สิบสี่ uptrends ใน SPX และ VXX เพื่อการค้า downtrends ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีในการค้าที่มีนัยสำคัญสูงกว่าการซื้อขายดัชนี (1) ได้อย่างถูกต้องระบุว่า SPX อยู่ในขาขึ้นหรือขาลงเป็นเรื่องง่ายกว่าในการหวนกลับในเวลาจริง แต่ถ้าคุณมีวิธีที่เชื่อถือได้ระบุแนวโน้มดังกล่าวซื้อขายที่สิบสี่ / VXX เป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากในการเพิ่มผลตอบแทน; (2) ชุดข้อมูลเพียงหกแนวโน้มกลางระบุตัวตนได้ในเวลาประมาณ 12 เดือนซึ่งจะเปิดประตูว่าข้อสรุปจะขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลที่ จำกัด และอาจจะมีความผิดปกติ; กล่าวคือมันจะไม่ถือได้ก้าวไปข้างหน้า; (3) ที่ ETFs ผันผวนเหล่านี้จะไม่แน่นอนและไม่สามารถพึ่งพาสำหรับระบบการปกครองการค้าใด ๆ สนับสนุนมุมมองนี้ก็คือว่ามีความสม่ำเสมอในการ outperformance ของสิบสี่ / VXX มากกว่าดัชนีไม่มี ในขณะที่เป็นจริงมันไม่ทำให้สมมติฐานทั้งหมด? บางคนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าคนอื่น ๆ เคยได้รับจะเป็น การเปิดเผยข้อมูล: ผมไม่มีตำแหน่งใด ๆ ในหุ้นที่กล่าวถึง แต่อาจเริ่มต้นในตำแหน่งนานในการที่สิบสี่ VXX ในอีก 72 ชั่วโมง ผมเขียนบทความนี้ตัวเองและแสดงความคิดเห็นของตัวเอง ฉันไม่ได้รับค่าชดเชยสำหรับมัน ผมไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท ที่มีหุ้นเป็นที่กล่าวถึงในบทความนี้ การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม: I การค้าตลาดโดยระบุแนวโน้มระยะกลางและควรแนวโน้มจะมีการระบุในอีกสองวันทำการซื้อขายฉันจะไปสิบสี่ยาวหรือยาว VXX ขึ้นอยู่กับทิศทางของแนวโน้มว่า